2006年10月30日

ヒゲ理論とデイトレへの応用

相場の予測で、最近ヒゲ理論が脚光を浴びているようです。
そこで、陰陽師なりのヒゲ理論をデイトレへ応用する方法を提言してみたいと思います。
その前に、ヒゲについての知識を確認する意味で下の図を参照して下さい。

Candle2.gif


まず、ロウソク足を理解するために以下の3つの基本をしっかりと押さえて下さい。

ロウソク足の実体部分が長いほど上昇パターンでは上昇のパワーが強く、下降パターンでは下降のパワーが強い
陽線のロウソク足では上ヒゲが長いほど売り勢力のパワーが強くなってきており、陰線のロウソク足では下ヒゲが長いほど買い勢力のパワーが強くなってきている
上昇相場の反転時には上ヒゲが長く、下降相場の反転時には下ヒゲの長いロウソク足が出現することが多い
ヒゲが長いほど、またロウソクの実体部分が短いほど相場が反転する確率が高い

ヒゲ理論とは古くは「酒田罫線法」http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=24で知られていますが、近年では、相場はは窓に対して引き寄せられる習性があり、ひげと反対方向に動く習性があるとする黒岩流「窓・ひげ理論」http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=4422&c=9784757302150で有名です。
これは、長いヒゲは相場の天井や底を示唆している確立が極めて高く、ヒゲを起点として相場が反転するという理論です。

株式相場の世界では、こうした相場の反転のサインとなる日足でのヒゲの発生を有料のメルマガで配信している有名サイトもあります。 http://www.higetrade.jp/為替相場の世界でも、同様のメルマガは、充分に商売として成立するのではないでしょうか...

ヒゲ理論をデイトレに応用するのは簡単です...
単に、2時間〜30分足程度の、デイトレとしては比較的長い時間軸で、相場の反転のサインとなるヒゲの発生を探して、次のローソク足が形成される瞬間に、逆張りのエントリーをするだけです。
当然、時間軸が短くなるほどサインの機会は増えますが、狙う利益幅を少なく調整する必要があるようです。

ただ、この時注意すべき点がいくつかあります。
このサインは、レンジ相場では非常に有効ですが、レンジブレイクしたトレンド相場の途中ではサインが頻発することもあり、まったく役に立たないということです。
また、レンジ相場だと思っていても、正にトレンドが発生しょうとする瞬間にも同様のサインがでることがあり、本物のサインかどうかの見極めが難しいという難点があります。
本物のサインかどうかの見極めのためには、次のローソク足が形成される直前の値動きを、より短い時間軸のローソク足(1〜5分足)で確認する必要があります。
より短い時間軸でヒゲが長くなる方向への値動きが確認されれば、本物のサインである確率が高いと言えるでしょう。

さらに、この攻略法には、以下のような欠点が明らかです
1:  相場の天井、底からヒゲの長さ分だけ利益が無駄になり、小さな反転では利益が出ない
2:  ストップの位置をヒゲの先端を基準にして取らざるを得ず、相場が反対方向に
行った場合にはヒゲが長いほど大きな損失となる
3:  利益確定の利幅をいくらにするべきべきかを決められない

ローソク足では、その形成の過程で、長いヒゲが発生するかどうかは、その時間軸でのローソク足の形成の完結を待たなければ判断することができません。
では、そのヒゲの発生を予測して、ヒゲの先端で逆張りのポジションを狙うことはできないでしょうか?
このことが可能なら、上の攻略法の欠点の2つを補うことができます。
また、何らかの利益確定のための判断基準があれば、もう一つの欠点をも克服することができるのです。

では、これらの欠点を補うための手法は存在するのでしょうか?
実は、陰陽師はその方法を、すでにデイトレで実践していますし、その方法こそがデイトレを制覇する最強の方法だと自認しています。
以下にその手法の概要を記述します。

「陰陽師のデイトレ攻略法」

この攻略法は、すべての時間軸のローソク足と、すべての通貨ペアで有効ですが特に値動きの活発なポンド絡みの通貨ペアが比較的、実践し易いのではないかと思います。
各通貨ペアで、微妙に値動きの特徴が異なりますので、最初のうちは自分の得意の通貨ペアをつくって、これにマトを絞ったトレード、また比較的値動きのある時間帯(16〜1時頃)での実行を、お勧めします。
ここではボリンジャーバンドRSI移動平均、等のテクニカル分析についての詳しい説明は避けますが、自身がこれらについての知識が不足していると感じられた方は別途調べてみて下さい。

[トレンドの確認]
まず、ロウソク足のチャートを表示し、日足、4時間足、1時間足、... と長い時間軸から、短い時間軸の方向でチャートを確認し、その日その時の、およそのトレンドの方向と強さを確認します。
この攻略法は逆張りになりますが、逆張りで狙った方向がトレンドと一致した場合には、より安全で確実なトレードとなります。
また、比較的弱いトレンドやレンジ相場では、上下どちらの方向でも狙うことができます。
一方的な強いトレンドの出ている相場や指標時には、この攻略法は通用しませんので諦めて下さい

[テクニカル分析指標]
チャートの確認の際、ボリンジャーバンド(以下ボリバン)を表示します。
ボリバンのパラメータは 20:±2 とします。
同時に、20日移動平均5日移動平均を表示して下さい。
20日移動平均はボリバンのセンターラインとなり、5日移動平均はほぼロウソク足の動きに追随したラインとなります。

[エントリーポイント]
ポジションのエントリー
は、2時間〜5分足で、ボリバンの上下バンドから極端に突出したものをサインと見なし、できる限りロウソク足の実体の最先端を狙って、充分に引き付けて逆張りのポジションを取ります。
すなわち、上昇相場ではショート、下降相場ではロングのエントリーとなります。
これには、かなり俊敏さが要求されますが、慣れれば最先端に近い位置でのエントリーが可能となります。
目的の通貨ペアで、サイン発生時のロウソク足の生成過程を詳しく観察してみることをお勧めします
ロウソク足のヒゲの長さは、その形成過程では判断することが出来ませんが、ボリバンでは、95%の値動きは上下バンドの間に収まり、ボリバンから突出した部分は中心に向かって戻ろうとする力が働くために、非常に高い確率で長いヒゲを生成することとなります
または、相場の反転を示唆する、毛抜き天井や毛抜き底を形成することも多々あります
オシレーター系の分析指標であるRSIを表示し、サインの信憑性を確認することも有効です。
RSIのパラメータを14とし、上昇時70%以上(買われすぎ)、下降時30%以下(売られすぎ)を指し示していれば、本物のサインである確立が高くなります。

[ストップポイント]
陰陽師は、相場の流れや、トレンドの強さ、直近の高値安値を判断して損切りが必要であれば成行きで切るため、ストップは全く置きませんが、損切りが出来ない人は必ずストップを置くようにして下さい。
ストップポイントの目安は通貨ペアにより若干異なりますが、基本的にはポジションを取ったロウソク足の高値(安値)から5pips程度離した位置とします。

[利益確定]
ボリバンでの利幅
は表示している時間軸で最大、上下のバンド幅(途中でトレンドが発生した場合はそれ以上)が狙えますが、あまり欲張ると足元を掬われる結果となります。
よりシビアな利確を行うためには、ポジションを取った時間軸ではなく5分足のチャートでのクロージングをお勧めします
一般的には、20日移動平均を少し突抜けたあたりで利確すればほぼ安全です。
上値(下値)が重たいと感じたときには5日移動平均を目安に薄利決済を行います。

また、レジスタンスラインサポートラインサイコロジカルラインの近辺では多量のストップが置かれている場合があり、これを抜けた時には大きく利益を伸ばすことが期待できるので留意しておいて下さい。

[参考チャート]
下のチャートは2006年10月25〜27日のポンスイの30分足でのエントリポイントを表しています。
赤の矢印を表示している部分は急激なトレンドが発生していることを示しています。
ボリバンの急激な傾斜角度に注目すれば急騰、急落を見極めることが出来るはずです。
このような部分でポジションを取るのはかなりの危険を伴いますので、慣れないうちはトレードを避けてください。(サインが多発するため、本物のサインを見極めにくい)
これに対応するテクニックもありますが、やはり危険が伴うため、あえてここでは説明しません。
レンジ 相場では、ボリバンの上バンドと下バンドはほぼ平行となり弱いトレンド相場ではボリバンの傾斜角は緩やかなものとなりますが、これらの場合には比較的安全に攻略が可能です。

チャートの紺色の大きな円の部分に注目して下さい...
このように上下のバンド幅が狭くなった場合、次にバンド幅が広がる時に価格が大きく動いたりレンジブレイクが起り易いことを覚えておいてください。

GBP_CHF.gif


[その他重要事項]
デイトレで勝つために以下の事項を充分に理解し守ることが大切です。

1: 細かな利幅を着実に積み重ねることにより勝率を上げる
2: 損切りができない人は、必ずストップを置く
3: ポジションを翌日以降に持ち越さない
4: しっかりとしたコスト意識を持つ

デイトレでは時として大きな利幅を狙う場合もありますが、基本は大きな建玉で小さな利幅を確実に物にし、利益を積み重ねてゆくところにあります。

デイトレで常に勝ち続けることは不可能です...
チャートからチャンスを読み取る能力を養えば勝率は上がりますが、普通は勝率7割近くあれば上々と考えてください。
自分の平均的な勝率に基き、トータルで勝つための利幅と損切りのポイントとのバランスを考慮することが大切です。

損切りができなくて、ポジションを翌日以降に持ち越してしまった場合、たいがいは元の位置まで戻ってくることが多いのですが、これには時としてポジションと反対の方向に大きなトレンドが出て、どうしょうもなくなり、今までの利益どころか原資まで飛ばしてしまうという危険が伴います。
わずかの損を惜しんで、取り返しのつかない愚を冒すことだけは避けたいものです。

デイトレのコストとは、往復手数料+スプレッド+αです...
+αとは、スリッページや価格の再提示によるロスと考えてください。
このコストが僅か1pip違っても月々、年間の損益に大きな差が生じます。
そういう意味では、取引する会社の選定は非常に重要です。
ちなみに陰陽師はSAXO系の2社をメイン、CMS系の1社をサブとして使っています。
SAXO系の最大のメリットは、サーバーが強く指標時にも1クリックでサックと約定することです。
また、指標時にスプレッドが広がるということもありません。
(ただし、取引高の少ない早朝の時間帯にはスプレッドが1pip広がるようです)
具体的には、デイトレ用(ミスター証券)、スイング用(JNS証券)が陰陽師のメイン口座です。
詳しいことは、過去ログの「FX会社情報」を御覧ください。

デイトレ用と中長期用の口座を分けるのには、それなりの意味があります... 何故なら、一つだけの口座では証拠金維持率によっては、絶好のデイトレのチャンス到来時に、トレードを諦めなければならい事態も起こり得るからです... 資金を有効活用するために、専用のデイトレ用口座を設け、その口座は常にスクェアにしておく必要があるのです。


*投資は、ご自分の責任の範囲で行ってください... これらの攻略法を用いて出た損失に対し、陰陽師はいかなる責任も取ることは出来ません。

posted by 陰陽師 at 16:28| Comment(20) | TrackBack(3) | テクニカル戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月26日

E-Book考

ブログの更新が永らく滞っています... 仕事の方が現在、激しく多忙です。ふらふら

最近、あちこちのブログでE-Book(電子書籍)が話題になっているようなので、今日はこのネタを少し...
陰陽師がE-Bookという言葉で、まず連想するのが「競馬必勝法」です。
Webで検索すれば、いかにも??? といったサイトが5万と存在します。
おまけに、「儲かるE-Bookの造り方」なるE-Bookも多数ある始末ですから笑ってしまいます。わーい(嬉しい顔)
陰陽師は、FXをギャンブルとは考えてはいませんが、FXのE-Bookについても同様に、到底信用することができません。
何故なら、本当に誰でもが簡単に勝てる方法があるのなら、その方法を使ってFXなりギャンブルで稼げば良い訳で、E-Bookの出版などという面倒な手間を掛ける必要はないはずです。
もし、そのような方法があるなら、それを公開することによってその方法はやがては使い物にならなくなることでしょう...
いかにE-Bookが高価であれ、そんな必勝法を簡単に他人に売り渡すでしょうか? 
陰陽師は、かなりヒネクレ者なので、ついついそのように考えてしまうのです。わーい(嬉しい顔)
そのような絶対的な手法があれば、瞬く間に世界中に広まることでしょう...
たとえば、FXでいえば、絶対的多数の人が同じタイミングで同じようなエントリーポイントを取ったとすれば、一瞬相場は狙っ方向に動くことでしょう。しかしながら、人それぞれ利確の為の反対売買のタイミングが異なれば、利確が遅れた人は損を出すことになります。
陰陽師なら、もし絶対的な手法を発見したのなら、門外不出の秘法として温存することでしょう... わーい(嬉しい顔)
多くの人に利益を分かちたいのなら、ファンドを創立して投資を募れば良いのではないでしょうか...

相場の世界では、誰もが簡単に勝てる方法など絶対に存在しません... そんなに甘いものではないのですexclamation×2
日頃から相場観を養い、ファンダメンタルやテクニカルを駆使して、才能があれば、長年掛けてやっと勝組の境地に辿り着けるかどうかの厳しい世界です。どんっ(衝撃)


中には、まともなE-Bookもあるのでしょうが、E-Bookの多くは、すでに先人が開拓したテクニカルのパクリでしかないことを知るべきでしょう。
その人なりの工夫はあるのでしょうが、価格に見合う内容がともなっているのかどうか大いに疑問ですexclamation&question
中には、犯罪スレスレの詐欺まがいの謳い文句で購買を煽っているものもあるように見受けられます。
ちっ(怒った顔)
賢いトレーダーは、くれぐれもこのようなまがい物には引っ掛からないようにしましょうexclamation×2

陰陽師はE-Bookを購入するのであれば、少々高いですが、投資のバイブルと言われるアレキサンダー・エルダー著:パンローリングの投資苑」「投資苑Uなどの良書の購読をお勧めします。
posted by 陰陽師 at 17:17| Comment(2) | TrackBack(1) | 昨夜のポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。