2007年01月21日

ボリンジャーバンドと順張りサイン

[ EUR/JPY ]

Bo.gif


上のチャートは、先週末(2007/01/17〜19)のEUR/JPYの30分足です。
EUR/JPYは、この週末、ボリンジャーバンド(以下ボリバン)での綺麗な順張りサインがでていたので取り上げてみたいと思います。
一般にボリバン逆張りのトレンド系分析指標として広く知られていますが、ボリバンの考案者であるJohn A Bollinger氏もその著書(http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103537)の中で述べているように、本来のボリバンの使い方は順張りであり、トレンド追随型の指標であるということです。

まず、チャートの○A○B に注視してください...
以前にも、何回か説明していますが、お決まりのように、ボリバンの上下バンド幅が極端に収束した後、次にこれが広がる時、価格が大きく変動しています。

[順張りのサイン]
ボリバンの収束は、今まで大きく動いていた価格が揉み合い(保ち合い)に入った時に発生します。
この状態をSqueeze(スクィーズ : 圧搾/絞る/圧迫)といいますが、すなわち、これは揉み合いでエネルギーを蓄積している状態にあるといえます。(売り買いのパワーバランスが拮抗している状態で、このパワーバランスが崩れた時レンジブレイクが起こる)
この上下バンドが絞り込まれたSqueezeの状態がボリバンの順張りサインとなります。

このサインは、基本的にすべての通貨ペアや時間軸で有効ですが、注意しなければならないのは、5分足などの比較的短い時間軸では、結構な割合で騙しが発生するということです。
ボリバンは著名な分析ツールであり、デイトレでは5分足を使って多くの人々が、そのサインにより売買を行っていると考えられますが、そのサインを利用して投機筋が反対売買を仕掛けてくることもあります。
ボリバンのサインは、30分足や、1時間足などの比較的長い時間軸で探す方が見付け易く騙しも少ないようです...
またこれらの時間軸によるサインでは、大きな利幅を狙うことができます。

[エントリポイント]
順張りのサインであるSqueezeの状態
の時には、価格が上下どちらに動くのか、誰にも解りません...
エントリの方法は、Squeezeの状態から価格が上下どちらかの方向に動いて、ボリバンを突き抜けた点をそのエントリポイントとします。
勿論、上バンドを突き抜ければ買い、下バンドを突き抜ければ売りのエントリとなります。
理論的には、直近の高値を上抜ければ買い、直近の安値を下抜ければ売り、という一般的なセオリーと相通ずるものがあります。
○A でいうなら、@を上抜けた時点で買いのエントリ、○B でいえばBを上抜けた時点で買いのエントリとほぼ同じこととなります。

[利確ポイント]
順張りのサインを探すのは比較的簡単ですが、最も難しいのが、利確ポイント
です。
利確ポイントにより、利幅は大きく変わってきます...
個人の裁量により大きな差異の出る部分であり悩ましいところでもあります。
○C の部分を見てください...
大きな上昇(下降)過程では、このような揉み合いや反落(反発)を交えて上昇(下降)してゆきます。(バンドを蔦って上昇や下降してゆく状態をBand Walkといいます)
○A の利確ポイントはAでも間違いではないのですが、○C の揉み合いを凌ぐかどうかによってその利益は倍以上、違ってきます...
まさに、その時々の、相場の流れやトレンドの強さを読む個々の裁量にかかっているといえるでしょう(しかし同時に、デイトレ必勝の本髄は、細かい利益を確実に積み重ねてゆくことにあるということも決して忘れないでください)
一般的に利確ポイントは、上昇(下降)過程でボリバンを大きく離脱したa bの部分となります。

○C は、見方を替えればエントリポイントにもなり得ます...
すなわち、上げからの揉み合いは上抜けサインでもあり、直近の高値であるAを超えたポイントで買いのエントリとなります。

[ストップポイント]
騙しによる反転に備え、必ずストップを置くようにしましょう...
ストップの目安は、通貨ペアや見ているチャートの時間軸によっても異なりますが、基本的にはエントリポイントから浅めなら20pips、深めであれば30pips程度 離した位置とします。

「テクニカル戦略」の過去のエントリからも解るように、ボリバンは順張りと逆張りの両方のサインを出します...
このことは、ボリバンが、うまく使えば力強い武器となり、一歩間違えると大怪我をしかねない諸刃の剣のような存在であることを示しています。
是非、ボリバンを自身の力強い味方に付けるために、過去のチャートをよく研究されることをお勧めします... 勝利の方程式を解く鍵は、他人の意見を鵜呑みにするのではなく、自分なりの必勝パターンを構築してゆくところに在ります。

(注) このブログは、決して記事に基いたトレードを勧めるものではありません... くれぐれも投資は、自己の責任の範囲でお願いします。

posted by 陰陽師 at 03:16| Comment(6) | TrackBack(0) | テクニカル戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
しーです。こんばんわ♪

ボリバンは今や私には欠かせないテクニカルになっていますが、
前回のヒゲ理論の逆張り用で主に見ていたような気がします。

なんとなく今回の記事に書かれているような見方もしていたのかも知れませんが、
こうやってまとめていただけると、とてもわかりやすいです♪

勉強になりました。
ありがとうございます♪
Posted by しー at 2007年01月22日 00:07
こんにちは。
sarahも以前は5分足くらいの短めのチャートを見ていましたが、最近はもっと長い目でエントリーしたくなり、長めのチャートにしています。
でも、実際このチャートがリアルタイムであったら、sarahなら間違いなくCでSの逆張りしてます。ま、10−20pips狙いなんですけど。。。ここでストップをつけないと痛い目に遭うんですよね。
でも、ここでロングって。。。。やっぱりできなそう。。
直近の高値の目安もなさそうだし。。。こういうときの逆張りOR順張りの基準ってなんですか?ごめんなさい。理解不足で。。。
Posted by sarah at 2007年01月22日 01:02
しー さん、おはようございます。

ボリバンの順張りサインは、長い時間軸では、そう頻繁に出るものではありませんが、見付ければ結構美味しいです。
しかし我々兼業トレーダーでは、順張りサインを見付けてもポジションを取れない場合がほとんどですね...(悲)
Posted by 陰陽師 at 2007年01月22日 09:46
Sarahさん、おはようございます。

急騰局面では、こうした揉み合いの後、さらに上昇ということを繰り返し、2段上げ3段上げになることが多いようです...

>こういうときの逆張りOR順張りの基準ってなんですか?

陰陽師はボリバンの傾斜角で判断しています。
Cのポイントは、いわゆる「高値で買って高値で売り抜ける」パターンだと思います。
株のカリスマデイトレーダーとして有名な石田高聖氏などもよく使う手ですね...
Posted by 陰陽師 at 2007年01月22日 10:23
貴重な情報ありがとうございます。オーソドックスな手法ですが、かなり有効な手法です。
 ありがとうございます。
Posted by 成沢 義雄 at 2012年12月14日 17:51
勉強になりました。 
参考にさせていただきます。
Posted by fx77 at 2014年02月05日 21:06
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/31797684

この記事へのトラックバック
×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。